Anzio je jedno z nejstarších měst v Itálii. Svůj největší rozkvět zažilo do 6. století před naším letopočtem. V té době vlastnilo flotilu a kontrolovalo obchod v celé oblasti. Dochovala se celá řada cenných historických památek. Jako příklad lze uvést věž z 9. – 10. století, jež sloužila jako obrana proti Saracénům.
V antice si tu dal císař Nero vybudovat přístav a nechal si postavit reprezentativní vilu.
V Anziu tedy můžete spojit návštěvu kulturních a historických památek s požitky na plážích u moře.
Město se proslavilo svým kasinem, hojně navštěvovaným Římany, jelikož v Římě byl provoz kasina zakázán.